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textos - fernando manfio

Iniciação ao crédito: a porta de entrada.
Conhecido ou desconhecido?

A iniciação pode ser considerada como a porta de entrada de um CPF no mundo de crédito ou risco e como para toda e qualquer primeira vez, nos faltam grande parte das informações que nos direcionam na decisão, muito nos é desconhecido e não disponível... Só nos resta perguntar, é a primeira vez mesmo? Não tem nenhuma experiência registrada em nenhum outro lugar ? Será que esse proponente já não é meu cliente de crédito em outro produto? Ou mesmo no mercado?

Se todas essas respostas forem negativas, estamos diante de uma caso genuíno de iniciação ao crédito, primeira concessão ou primeira avaliação de Risco!

Nesse momento só nos resta avaliar as características desse "ser" e , observar cada indivíduo que entra pela nossa porta, nos faria inevitavelmente começar a comparar (mesmo que inconscientemente) a um outro do mesmo "perfil". Talvez seja essa a única e melhor solução para esses "desconhecidos". Comparar o proponente com algum outro cliente que seja "parecido" com ele no momento de "entrada" e ver como ele se comportou com nosso produto. Mas "parecido" como? ...da mesma profissão, mesmo bairro, idade, estado civil, sexo... será que vale a pena conhecê-lo pessoalmente ou isso vai ficar muito caro? E o produto que eles compraram? Pode ser um CDC, ou um cartão de crédito ou um seguro. Seria necessária uma avaliação criteriosa e provavelmente bastante dispendiosa. E fazer isso "de cabeça" é bastante inviável, afinal, são tantas variáveis em jogo...todas as características demográficas mais as características do produto e do mercado... uma análise complexa e altamente subjetiva.

Porém , de alguns anos para cá, começamos a ouvir falar de um tal "Credit Score". Uma nova (na época) ferramenta para o mundo massificado....e ficamos todos nos perguntando: o que é isso? Tem algum sentido lógico? Talvez pudéssemos compará-lo ao "Fantasminha Camarada"? Pois bem, aquele fantasma que quando aparece pela primeira vez assusta todo mundo...mas depois de conhecê-lo melhor... todos viram seus amigos. Brincadeiras à parte (mesmo que sejam sérias), esse tal score que às vezes pinta como fantasma, nada mais é que algo que veio para nos trazer soluções e vencer os obstáculos no mundo de risco massificado. Conceitualmente , o score, faz o mesmo que você faria num dia de manhã, antes de sair de casa para decidir se deve levar guarda chuva ou não: analisaria as informações disponíveis (nuvens , estação do ano, cidade onde se encontra, previsão da metereologia, umidade do ar na pele, etc etc...), "compilaria" essas informações; lembraria do que aconteceu em dias iguais a esse e tomaria a decisão de levar ou não o guarda chuva. Pronto,decisão tomada, risco assumido! Vai levar o guarda chuva inutilmente o dia todo ou vai arriscar a se molhar se não levar?

Imaginem essas informações multiplicadas aos milhares e milhões de casos diferentes...

Pois bem, um modelo de credit score é um modelo estatístico que analisa as informações do proponente e faz uma previsão do comportamento futuro do mesmo....Baseado no que? No passado de tantos outros clientes que tinham as mesmas características(mesmo perfil) e se comportaram da mesma maneira. Cada informação , ou característica, tem uma certa importância (peso) no modelo final e várias delas se relacionam entre si. Por isso só um modelo estatístico desenvolvido através de um software específico pode alcançar níveis de acertos razoáveis. É também certo que, por ser estatístico, probabilístico, existe uma margem de erro , mas ela pode ser determinada e , em geral , é bastante inferior às avaliações subjetivas.

Voltando ao nosso proponente de 1ª vez, todo o modelo estatístico será baseado nas informações cadastrais do mesmo, já que o seu comportamento é desconhecido. Mas , e se esse nosso proponente fosse conhecido no mercado? Será que se conseguíssimos identificar seu comportamento em outra instituição issonos ajudaria a melhorar nosso modelo? Certamente, informações sobre comportamento de pessoas são muito mais poderosas que as cadastrais...ie, é melhor conhecer do que avaliar pelas aparências somente, certo? Hoje em dia, além das informações negativas, os bureaus de crédito no país já começam a disponibilizar modelos e informações positivas. Geralmente com maior poder de discriminação que os nossos baseados apenas na ficha cadastral.

Uma outra possibilidade é que esse proponente já tenha comportamento conosco mesmos em outros produtos, e aí, as informações comportamentais já estão dentro de casa... Em outras palavras , tão mais poderoso será nosso modelo quanto maior e melhor são nossas informações disponíveis...e as comportamentais valem muito mais!

Para alguns , os modelos baseados em informações comportamentais são chamados de "Behavior Score" (Score de comportamento), aliás, como eu prefiro chamar. Mas um score comportamental pode tanto valer para a primeira concessão quanto para as ações para já clientes (que abordaremos em uma outra oportunidade).

Ou seja, Credit score: modelo estatístico baseado somente em informações cadastrais (usado para proponentes de comportamento desconhecido ou não disponível).

Behavior score: modelo estatístico baseado em informações comportamentais. Geralmente mais forte em termos de discriminação de bons e maus.

Da mesma maneira, para um mesmo produto na mesma empresa, podem ser necessários mais de um modelo. Tudo isso somente poderá ser determinado a partir do momento em que se conhece a base de dados disponíveis!

Também é importante lembrar que modelos estatísticos são avaliados pelo grau de acerto que eles resultam e não pelo nome de quem o faz! Embora seja sempre importante confiar naqueles que os desenvolvem, mais importante ainda é saber medir sua performance no dia a dia!!

Vantagens do modelo estatístico:

Desvantagem

Condições para êxito

Razões para Insucesso

Porém, o modelo estatístico é apenas um componente da decisão de iniciação ao Risco. Na realidade, um modelo só funciona se tiver por base, um processo adequado de captura de informações , para que se evitem informações erradas ou falsas!

A qualidade dos dados ( cadastrais, operacionais e comportamentais) está diretamente ligada a qualidade dos processos de captura, armazenagem, atualização e transformação de dados, sejam eles manuais ou automatizados.

Uma política de iniciação pode conter vários parâmetros de decisão dirigidos ou não por modelos estatísticos. Para cada grupo de clientes de perfil semelhante podem existir uma série de decisões intermediárias (por exemplo situações regionais, regras de fraude, política da empresa, etc).

Tudo começa no processo operacional. Como capturamos esse proponente? Qual a qualidade das informações / dados disponíveis? Qual o significado de cada dado? Qual o tempo de resposta que temos para avaliá-lo?Qual a flexibilidade do nosso sistema de decisão?

Com certeza, podemos aplicar políticas diferenciadas para diferentes situações e devemos ter a capacidade para alterar nossas políticas de forma rápida como resposta a um acontecimento inesperado..

A capacidade operacional está diretamente ligada à qualidade e inteligência dos processos.

Várias etapas serão necessárias para dar suporte e lapidar o resultado do modelo.

Efetuar ou não efetuar uma tarefa vai sempre depender de:

Outro importante ponto na discussão de Iniciação é: qual o limite de risco adequado para esse cliente, ou qual o valor do Risco que quero assumir com esse cliente? Em que informações iremos nos basear? Esse é um ponto bastante polêmico, já que capacidade de pagamento de uma pessoa é relativa a várias condições da mesma, e , embora tenha relação com a sua renda, não está diretamente atrelada ao mesmo. Aqui, em alguns casos, a utilização de um modelo estatístico também pode ser bastante útil.

Algumas questões , porém, deverão ser constantemente avaliadas na decisão do valor do Risco:

E isso é o que enriquece a profissão de Risco, saber que constantemente há algo novo a avaliar , uma nova decisão a tomar. Nada é estático, as políticas e modelos criados ontem podem não servir mais amanhã, estar sempre atentos validando os modelos e processos é o dia a dia nessa função. A busca constante de meios e ferramentas que nos aumentem a capacidade de decisão a um custo menor, é a nossa maior missão!

Diante disso, acompanhar cada passo desse processo é absolutamente fundamental... então, porque não começar "com o pé direito" já na Concessão?

Boa Iniciação

 

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